Сравнение PBMR с XISE
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 13.38% vs 6.80% for XISE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XISE.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и XISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.04%.
PBMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.16% | 10.89% | 9.41% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.04% | 6.42% | 4.46% |
Correlation
The correlation between PBMR and XISE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between PBMR and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. XISE — Ранг доходности на риск
PBMR
XISE
Сравнение PBMR c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMR | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.64 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | 20.31 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PBMR и XISE
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и XISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -6.17% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.88% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.24% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.34% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и XISE
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.37% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.33% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.96% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.92% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.92% | +1.68% |
Сравнение комиссий PBMR и XISE
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и XISE
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.92% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and XISE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBMR has higher volatility (0.76%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs XISE's -6.17%.
On 1-year performance, PBMR leads with 13.38% vs 6.80% for XISE. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 13.38% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.
XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.85% for XISE.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и XISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор