PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PBMR и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и PJFV

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PBMR и PJFV

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.86

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.38

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.32

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBMR и PJFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и PJFV

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и PJFV

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-18.15%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-12.81%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.85%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.18%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.77%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и PJFV

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.56%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

9.49%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

16.84%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

14.08%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

14.08%

-7.31%