PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

PBMR и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и ISWN

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий PBMR и ISWN

PBMR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

PBMR vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.96

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

7.30

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.03

+1.46

Корреляция

Корреляция между PBMR и ISWN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и ISWN

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и ISWN

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-32.35%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-9.63%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-6.12%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-16.56%

+16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.35%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и ISWN

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.91%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

8.66%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

11.84%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.47%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

11.41%

-4.64%