PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с AJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IOCT returned 13.28% vs 6.01% for AJAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 1.94%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
-0.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
6.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и AJAN

2026 (YTD)20252024
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%5.71%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		1.94%6.12%7.78%

Correlation

The correlation between IOCT and AJAN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between IOCT and AJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с ISWNIOCT с AGEPX
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с BALT

Доходность на риск

IOCT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.56

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.00

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.69

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.54

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.56

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.74

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IOCT и AJAN

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-4.11%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-2.24%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.29%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.44%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и AJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.67%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.05%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

2.36%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

3.80%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.80%

+5.56%

Сравнение комиссий IOCT и AJAN

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и AJAN

Ни IOCT, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOCT and AJAN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to AJAN (0.67%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, IOCT leads with 13.28% vs 6.01% for AJAN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOCT has performed better with a 13.28% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

IOCT and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор