PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

IOCT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с AAPRIOCT с FLJJ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий IOCT и DMAR

И IOCT, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

IOCT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.45

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

13.69

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.03

-0.21

Корреляция

Корреляция между IOCT и DMAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и DMAR

Ни IOCT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и DMAR

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-9.84%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.15%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.14%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.91%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.93%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и DMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.94%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.71%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

7.59%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

7.06%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

7.05%

+2.33%