PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с FLJJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IOCT returned 13.28% vs 15.29% for FLJJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOCT показывает доходность 5.12%, а FLJJ немного ниже – 4.98%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
-0.00%
1 месяц
1.88%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.51%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		4.98%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between IOCT and FLJJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between IOCT and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и FLJJ

Секторы
IOCT
FLJJ

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
FLJJ
11.9%

Промышленность

IOCT
19.8%
FLJJ
8.1%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
FLJJ
8.4%

Технологии

IOCT
10.3%
FLJJ
36.2%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
FLJJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
FLJJ
4.9%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
FLJJ
1.8%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
FLJJ
10.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

IOCT
1.9%
FLJJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

IOCT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.02

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.67

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.98

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

20.87

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.02

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.14

-1.23

Просадки

Сравнение просадок IOCT и FLJJ

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-6.91%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.86%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.05%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.78%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и FLJJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.86%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

3.59%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.10%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

6.21%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

6.21%

+3.15%

Сравнение комиссий IOCT и FLJJ

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и FLJJ

Ни IOCT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOCT and FLJJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to FLJJ (0.86%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, FLJJ leads with 15.29% vs 13.28% for IOCT. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 15.29% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

IOCT and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор