PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

IOCT и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и FLJJ

2026 (YTD)20252024
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		1.51%18.96%4.51%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

IOCT

1 день
0.96%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.37%
3 года*
11.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AUGTFLJJ с AMZYFLJJ с JANW

Сравнение комиссий IOCT и FLJJ

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

IOCT vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.89

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.80

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

13.06

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.75

-0.90

Корреляция

Корреляция между IOCT и FLJJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и FLJJ

Ни IOCT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и FLJJ

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-6.91%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.86%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.82%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.93%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и FLJJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.16%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.49%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

6.42%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

6.31%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

6.31%

+3.08%