PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. IOCT is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 8.12%/yr for ISWN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%

Correlation

The correlation between IOCT and ISWN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between IOCT and ISWN shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOCT и ISWN

Секторы
IOCT
ISWN

Финансовые услуги

24.7%
1.6%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
ISWN
1.6%

Промышленность

IOCT
19.8%
ISWN
19.8%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
ISWN
10.6%

Технологии

IOCT
10.3%
ISWN
10.3%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
ISWN
7.7%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
ISWN
6.7%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
ISWN
5.9%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
ISWN
4.5%

Энергетика

IOCT
4.0%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
ISWN
4.0%

Недвижимость

IOCT
1.9%
ISWN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с AGEPX
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

IOCT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.60

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.38

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

4.67

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.01

+0.89

Просадки

Сравнение просадок IOCT и ISWN

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-32.35%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.63%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-13.77%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.03%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-16.17%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) составляет 2.15%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.67%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

10.10%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.20%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

11.67%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

11.57%

-2.21%

Сравнение комиссий IOCT и ISWN

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и ISWN

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IOCT and ISWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to IOCT (2.15%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, IOCT leads with 12.41% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IOCT has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOCT has performed better with a 12.41% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for IOCT.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.49% for ISWN.

IOCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор