PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

IOCT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с FLJJ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий IOCT и ISWN

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

IOCT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.86

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.61

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

6.68

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.04

+0.87

Корреляция

Корреляция между IOCT и ISWN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и ISWN

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IOCT и ISWN

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-32.35%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.63%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.11%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-16.57%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.32%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) составляет 4.41%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.13%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.60%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.81%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

11.47%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

11.40%

-2.02%