Сравнение IOCT с AGEPX
IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and AGEPX (American Beacon Developing World Income Fund Investor Class) are both funds - IOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 13.04%/yr vs 15.75%/yr for AGEPX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IOCT charges 0.85%/yr vs 1.33%/yr for AGEPX.
Доходность
Сравнение доходности IOCT и AGEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOCT показывает доходность 8.51%, а AGEPX немного выше – 8.60%.
IOCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.93%
AGEPX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 6.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $247.68K | $239.54K | $349.65K |
Сравнение доходности по годам IOCT и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 8.51% | 18.96% | 4.88% | 17.54% | -6.31% | 1.48% |
AGEPX American Beacon Developing World Income Fund Investor Class | 8.60% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | -1.16% |
Correlation
The correlation between IOCT and AGEPX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between IOCT and AGEPX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOCT vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
IOCT
AGEPX
Сравнение IOCT c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и American Beacon Developing World Income Fund Investor Class (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOCT | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.35 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 5.70 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 25.71 | -14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOCT и AGEPX
Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и AGEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOCT | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -22.47% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -3.17% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -4.80% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.59% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.70% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOCT и AGEPX
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Investor Class (AGEPX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOCT | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.64% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 2.87% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 3.63% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 5.17% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 4.92% | +4.40% |
Сравнение комиссий IOCT и AGEPX
IOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGEPX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOCT и AGEPX
IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Developing World Income Fund Investor Class | 9.69% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOCT and AGEPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOCT has higher volatility (2.19%) compared to AGEPX (0.64%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs AGEPX's -22.47%.
AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOCT и AGEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор