PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с GAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG).

PBMR и GAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и GAUG

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у GAUG с доходностью -0.95%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW

Сравнение комиссий PBMR и GAUG

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRGAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.67

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

9.33

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAUG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между PBMR и GAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и GAUG

Ни PBMR, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и GAUG

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и GAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-10.08%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.14%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.00%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.76%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.28%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и GAUG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.03%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.68%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.93%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.68%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

7.68%

-0.91%