PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

PBMR и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и FEBT

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%10.75%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий PBMR и FEBT

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEBT в 0.74%.

FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

8.95

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между PBMR и FEBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и FEBT

Ни PBMR, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и FEBT

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-13.19%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.86%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.54%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.22%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.71%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и FEBT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.93%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.14%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

12.60%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.88%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

9.88%

-3.11%