PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

PBMR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и DMAR

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с BUFG

Сравнение комиссий PBMR и DMAR

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.48

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

13.80

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между PBMR и DMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и DMAR

Ни PBMR, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и DMAR

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-9.84%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.15%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.91%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и DMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.94%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.72%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.59%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.06%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

7.04%

-0.27%