Сравнение PBMR с DCMT
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBMR is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 11.18% vs 29.43% for DCMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
PBMR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMR и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.59% | 10.89% | 9.62% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 4.78% |
Correlation
The correlation between PBMR and DCMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between PBMR and DCMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. DCMT — Ранг доходности на риск
PBMR
DCMT
Сравнение PBMR c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMR | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.85 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 6.54 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBMR и DCMT
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -15.96% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -15.96% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -9.33% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -3.54% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 4.51% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и DCMT
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 1.23%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.79% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 16.87% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 18.76% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.01% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.01% | -9.49% |
Сравнение комиссий PBMR и DCMT
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и DCMT
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and DCMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to PBMR (1.23%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 11.18% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for PBMR.
PBMR is categorized as Options Trading, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.66% for DCMT.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор