PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARLU с AUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, ARLU returned 19.35% vs 19.22% for AUGT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARLU и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARLU показывает доходность 6.41%, а AUGT немного ниже – 6.25%.

ARLU

1 день
-0.53%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.03%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
-0.09%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.91%
1 год
19.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARLU и AUGT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.41%11.27%9.00%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		6.25%14.64%11.29%

Correlation

The correlation between ARLU and AUGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between ARLU and AUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с JULQARLU с DMARARLU с APRQ
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с JANTAUGT с AIOO

Доходность на риск

ARLU vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.58

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.60

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

18.69

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа AUGT равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.56

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ARLU и AUGT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и AUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARLUAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.12%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-5.36%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.09%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.22%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.03%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и AUGT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARLUAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.73%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

5.50%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

7.50%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

10.19%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

10.19%

+2.37%

Сравнение комиссий ARLU и AUGT

И ARLU, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и AUGT

Ни ARLU, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ARLU and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARLU has higher volatility (2.63%) compared to AUGT (0.73%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs AUGT's -13.12%.

On 1-year performance, ARLU leads with 19.35% vs 19.22% for AUGT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.35% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARLU and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

ARLU and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARLU и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор