PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

ARLU и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и AUGT

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMARARLU с JULQ
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOOAUGT с APRT

Сравнение комиссий ARLU и AUGT

И ARLU, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

ARLU vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.26

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.87

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.80

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.75

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AUGT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.31

-0.73

Корреляция

Корреляция между ARLU и AUGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и AUGT

Ни ARLU, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и AUGT

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-13.12%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.78%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-2.91%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.28%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.62%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и AUGT

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.77%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.98%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.50%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.41%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.41%

+2.37%