PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARLU с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARLU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARLU is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, ARLU returned 19.35% vs 27.98% for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARLU charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ARLU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ARLU

1 день
-0.53%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.03%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARLU и SPY

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.41%11.27%9.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%13.33%

Correlation

The correlation between ARLU and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between ARLU and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с APRWARLU с MARTARLU с LAPRARLU с DMARARLU с JULQARLU с APRQARLU с AUGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARLU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.24

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.16

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

14.72

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ARLU и SPY

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARLUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-55.19%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.88%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.70%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-9.05%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и SPY

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) составляет 2.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ARLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARLUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.83%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.05%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

17.94%

-5.38%

Сравнение комиссий ARLU и SPY

ARLU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и SPY

ARLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ARLU and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to ARLU (2.63%). In terms of maximum drawdown, ARLU dropped -15.38% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 19.35% for ARLU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ARLU has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for ARLU.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ARLU.

ARLU is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for ARLU and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARLU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор