PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с MART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

ARLU и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и MART

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.96%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMARARLU с BUFR
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с APRT

Сравнение комиссий ARLU и MART

И ARLU, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

ARLU vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.81

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.71

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.61

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MART равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.54

-0.97

Корреляция

Корреляция между ARLU и MART составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и MART

Ни ARLU, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и MART

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-11.61%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.77%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-3.33%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.93%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и MART

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.90%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.56%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.18%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

9.82%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

9.82%

+2.97%