PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

ARLU и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и DMAR

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с BUFR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с FEBTDMAR с BUFG

Сравнение комиссий ARLU и DMAR

ARLU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

ARLU vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.66

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.45

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.08

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

13.69

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между ARLU и DMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и DMAR

Ни ARLU, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARLU и DMAR

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.84%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.15%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.14%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.91%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.93%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и DMAR

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.94%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

2.71%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

7.59%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

7.06%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

7.05%

+5.74%