- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 мар. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции ARLU — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) показал доход в 6.41% с начала года и 19.35% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARLU закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -1.03% | -5.47% | 7.80% | 4.52% | -0.23% | 6.41% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -1.48% | -6.13% | -0.32% | 4.30% | 3.93% | 1.66% | 1.62% | 3.39% | 2.20% | -0.37% | -0.04% | 11.27% |
| 2024 | -2.74% | 2.92% | 2.79% | 0.97% | 1.71% | 1.86% | -0.67% | 4.81% | -2.72% | 9.00% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF has an annualized alpha of -1.34%, beta of 0.77, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2024.
- This ETF participated in 96.35% of S&P 500 Index downside but only 76.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.34%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 76.22%
- Участие в снижении
- 96.35%
Комиссия
Комиссия ARLU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARLU имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 13.52 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF показал максимальную просадку в 15.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.66%март 2026 г. | 2mo | 1mo 1d | 3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.23%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.88%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 4d | 1mo 26dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.20%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 5d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| ARLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -56.78% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.72% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARLU
Добавьте Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARLU