Сравнение PBMPX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 9.40% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и PMDIX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PBMPX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PMDIX
Сравнение PBMPX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.73 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.45 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и PMDIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PMDIX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PMDIX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -46.47% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -14.51% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -21.36% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -46.47% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -10.55% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.33% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.54% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.92%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 4.92% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 10.82% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 20.60% | -16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.76% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 20.22% | -15.42% |