Сравнение PBMPX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 11.72% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и PCBIX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PBMPX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PCBIX
Сравнение PBMPX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.51 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.61 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.51 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.52 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.51 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и PCBIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PCBIX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PCBIX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -50.25% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -19.29% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -31.17% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -40.56% | +21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -16.88% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.50% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 6.53% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.96%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.24% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 10.58% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.38% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 18.56% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 19.10% | -14.30% |