Сравнение PBMPX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 1.73% против 14.07% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и CMNWX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PBMPX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PBMPX
CMNWX
Сравнение PBMPX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.59 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.75 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и CMNWX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и CMNWX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и CMNWX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -50.43% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.50% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -23.35% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -33.26% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.19% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.99% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.44% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.96%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.65% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 10.00% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 17.54% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 16.81% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 17.17% | -12.37% |