Сравнение PBL с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PBL и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.98% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.89% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.
PBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PULS
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PBL vs. PULS — Ранг доходности на риск
PBL
PULS
Сравнение PBL c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 9.19 | -8.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 18.25 | -16.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 5.27 | -4.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 13.80 | -11.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 95.35 | -87.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 9.19 | -8.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.46 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PULS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PULS
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PULS в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.28% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.09% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PULS
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -5.85% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -0.34% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.09% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.05% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PULS
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.15% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 0.28% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 0.51% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 0.70% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 1.34% | +8.54% |