PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PTRB


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
-0.10%7.63%2.67%7.71%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Сравнение комиссий PBL и PTRB

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.


Доходность на риск

PBL vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

4.49

+2.99

PBL vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.04

+1.08

Корреляция

Корреляция между PBL и PTRB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PTRB

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PTRB в 4.76%


TTM20252024202320222021
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PTRB

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PTRB.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-19.17%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.14%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.04%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-7.88%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.05%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PTRB

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.76%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

2.63%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

4.63%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

6.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

6.32%

+3.55%