Сравнение PBL с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PBL и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PTRB
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PBL vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PBL
PTRB
Сравнение PBL c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.49 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.04 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PTRB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PTRB
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PTRB
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -19.17% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.14% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.04% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -7.88% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.05% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PTRB
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.76% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 2.63% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 4.63% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.32% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.32% | +3.55% |