Сравнение PBL с PSH
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBL returned 16.68% vs 5.99% for PSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBL и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.30%.
PBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 6.03% | 12.35% | 16.70% | 0.56% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.30% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
Correlation
The correlation between PBL and PSH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between PBL and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. PSH — Ранг доходности на риск
PBL
PSH
Сравнение PBL c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 12.56 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и PSH
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -3.06% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -1.42% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.26% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.48% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PSH
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.52% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 2.11% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 2.99% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 3.24% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 3.24% | +6.68% |
Сравнение комиссий PBL и PSH
И PBL, и PSH имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PSH
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PSH в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.09% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and PSH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (3.58%) compared to PSH (0.52%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, PBL leads with 16.68% vs 5.99% for PSH. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBL has performed better with a 16.68% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL and PSH have the same expense ratio: 0.45% per year.
PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.09% for PBL.
PBL is categorized as Diversified Portfolio, while PSH is High Yield Bonds.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор