Сравнение PBL с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PBL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 0.31% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PSH
И PBL, и PSH имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PBL vs. PSH — Ранг доходности на риск
PBL
PSH
Сравнение PBL c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.54 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.34 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.93 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.20 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PSH
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PSH
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -3.06% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -2.84% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | 0.00% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.27% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.61% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PSH
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.59% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 2.00% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 3.94% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 3.30% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 3.30% | +6.57% |