PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PSH


2026 (YTD)202520242023
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%0.31%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Сравнение комиссий PBL и PSH

И PBL, и PSH имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

PBL vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.54

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.93

-3.45

PBL vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.20

-1.08

Корреляция

Корреляция между PBL и PSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PSH

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PSH в 6.98%


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PSH

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-3.06%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.84%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

0.00%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.27%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.61%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PSH

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.59%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

2.00%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

3.94%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

3.30%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

3.30%

+6.57%