Сравнение PBL с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PBL и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.98% | 12.35% | 16.70% | 2.81% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и PAAA
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
PBL vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PBL
PAAA
Сравнение PBL c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 4.00 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 4.83 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.92 | -1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.20 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 43.22 | -35.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 4.00 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 6.65 | -5.54 |
Корреляция
Корреляция между PBL и PAAA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и PAAA
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.28% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и PAAA
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -1.04% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -1.04% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.02% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.12% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и PAAA
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.21% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 0.39% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 1.33% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 1.00% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 1.00% | +8.88% |