PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и IYLD


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий PBL и IYLD

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.


Доходность на риск

PBL vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.75

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.02

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.37

-3.89

PBL vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Корреляция

Корреляция между PBL и IYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и IYLD

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IYLD в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок PBL и IYLD

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и IYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-30.23%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.63%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.92%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.58%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и IYLD

PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.54%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

6.80%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

7.83%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

9.56%

+0.31%