Сравнение PBL с EAOM
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. PBL is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, PBL returned 15.21%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PBL charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности PBL и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.
PBL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 8.12% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.30% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -2.88% |
Correlation
The correlation between PBL and EAOM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between PBL and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. EAOM — Ранг доходности на риск
PBL
EAOM
Сравнение PBL c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.79 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 12.30 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PBL и EAOM
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -20.73% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.17% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -7.63% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.96% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.17% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и EAOM
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.27% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.24% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 6.44% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 8.06% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.90% | +1.92% |
Сравнение комиссий PBL и EAOM
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и EAOM
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EAOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and EAOM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (2.44%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, PBL dropped -11.69% vs EAOM's -20.73%.
On 3-year performance, PBL leads with 15.21% vs 10.61% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 15.21% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.05% for PBL.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.18% for EAOM.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBL и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор