Сравнение PBL с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
PBL и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и EAOM
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
PBL vs. EAOM — Ранг доходности на риск
PBL
EAOM
Сравнение PBL c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.99 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.99 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.33 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.65 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PBL и EAOM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и EAOM
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и EAOM
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -20.73% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.67% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -3.31% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -5.09% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.35% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и EAOM
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 3.20% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 4.82% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 8.04% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 8.01% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.91% | +1.96% |