PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBL и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 6.17%.


PBL

1 день
0.09%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.58%
1 год
16.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.31%

CTAP

1 день
0.91%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
2.05%
С начала года
6.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.22M$6.68M$3.56M
$23.40K$19.81K$127.95K

Сравнение доходности по годам PBL и CTAP


Correlation

The correlation between PBL and CTAP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

PBL vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CTAP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBL c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBLCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

PBL vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBL и CTAP

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и CTAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBLCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-20.48%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.83%

+16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.49%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и CTAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBLCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

24.80%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

24.80%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

24.80%

-14.87%

Сравнение комиссий PBL и CTAP

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и CTAP

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CTAP в 1.87%


ПозицияTTM2025202420232022
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.02%2.21%6.89%7.92%0.16%

Часто задаваемые вопросы


PBL and CTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.

PBL has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.87% for CTAP.

They also come from different issuers: PGIM and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBL и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор