Сравнение PBL с CTAP
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PBL charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности PBL и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 0.65% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PBL and CTAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. CTAP — Ранг доходности на риск
PBL
CTAP
Сравнение PBL c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.50 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок PBL и CTAP
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -9.02% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.47% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.18% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 23.94% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 23.94% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 23.94% | -14.11% |
Сравнение комиссий PBL и CTAP
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и CTAP
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and CTAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
PBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: PGIM and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для PBL и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор