Сравнение PBL с CTAP
PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PBL charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности PBL и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
PBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBL и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 6.03% | -0.10% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between PBL and CTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBL vs. CTAP — Ранг доходности на риск
PBL
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBL c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBL | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBL и CTAP
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -17.57% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -17.57% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.10% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 24.63% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 24.63% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 24.63% | -14.71% |
Сравнение комиссий PBL и CTAP
PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и CTAP
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.09% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PBL and CTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
PBL has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: PGIM and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for PBL and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для PBL и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор