PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с XAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с XAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG).

PBJA и XAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и XAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и XAUG

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XAUG с доходностью -0.45%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR
Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с CAOSXAUG с APRDXAUG с BUFD

Сравнение комиссий PBJA и XAUG

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XAUG в 0.85%.

XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. XAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c XAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAXAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.17

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. XAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и XAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAXAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между PBJA и XAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и XAUG

Ни PBJA, ни XAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и XAUG

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, примерно равная максимальной просадке XAUG в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и XAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAXAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-8.70%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.13%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.38%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.50%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.14%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и XAUG

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеют волатильность 2.54% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAXAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

9.24%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.67%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.67%

-0.14%