Сравнение PBJA с PTRB
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJA returned 12.51% vs 4.94% for PTRB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.08%.
PBJA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJA и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 3.80% | 10.33% | 12.18% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.08% | 7.63% | 3.09% |
Correlation
The correlation between PBJA and PTRB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PBJA
PTRB
Сравнение PBJA c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.71 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 5.05 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.24 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.04 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок PBJA и PTRB
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -19.17% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.90% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.01% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -7.63% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и PTRB
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 0.87%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.40% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 2.88% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 4.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.25% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.25% | +0.13% |
Сравнение комиссий PBJA и PTRB
PBJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и PTRB
PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBJA and PTRB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTRB has higher volatility (1.40%) compared to PBJA (0.87%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs PTRB's -19.17%.
On 1-year performance, PBJA leads with 12.51% vs 4.94% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 12.51% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBJA.
PTRB has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for PBJA.
PBJA is categorized as Options Trading, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.49% for PTRB.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор