PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJA с ISWN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. PBJA is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, PBJA returned 12.51% vs 10.60% for ISWN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности PBJA и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 2.53%.

PBJA

1 день
-0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.44%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-2.24%
1 месяц
-3.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.60%
3 года*
7.43%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJA и ISWN

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		3.80%10.33%12.18%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.53%23.23%-2.64%

Correlation

The correlation between PBJA and ISWN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between PBJA and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с JULQPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

PBJA vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.86

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.27

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.11

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

3.70

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.86

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

-0.02

+1.73

Просадки

Сравнение просадок PBJA и ISWN

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJAISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-32.35%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-9.63%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.65%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-16.16%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.87%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и ISWN

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 0.87%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJAISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.41%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

10.35%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

12.36%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

11.70%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

11.61%

-5.23%

Сравнение комиссий PBJA и ISWN

PBJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и ISWN

PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.87%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBJA and ISWN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.41%) compared to PBJA (0.87%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, PBJA leads with 12.51% vs 10.60% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 12.51% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PBJA.

ISWN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for PBJA.

They also come from different issuers: PGIM and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.49% for ISWN.

PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJA и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор