Сравнение PBJA с EINC
PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PBJA is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PBJA is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PBJA returned 11.11% vs 30.33% for EINC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PBJA charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности PBJA и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.86%.
PBJA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.99%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам PBJA и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 3.88% | 10.33% | 12.05% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 26.86% | 7.11% | 42.79% |
Correlation
The correlation between PBJA and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between PBJA and EINC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJA vs. EINC — Ранг доходности на риск
PBJA
EINC
Сравнение PBJA c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJA | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.86 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 9.71 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJA и EINC
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJA | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -87.55% | +79.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -7.89% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.83% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -44.13% | +43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.13% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и EINC
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 1.36%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJA | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 6.06% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 11.99% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 15.16% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 19.56% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 25.43% | -19.08% |
Сравнение комиссий PBJA и EINC
PBJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и EINC
PBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.49% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJA and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.06%) compared to PBJA (1.36%). In terms of maximum drawdown, PBJA dropped -8.50% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 30.33% vs 11.11% for PBJA. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 30.33% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBJA.
EINC has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for PBJA.
PBJA is categorized as Options Trading, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PBJA and 0.45% for EINC.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJA и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор