PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

PBJA и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и FEBP

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.44%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MARTFEBP с APRH

Сравнение комиссий PBJA и FEBP

И PBJA, и FEBP имеют комиссию равную 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

PBJA vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.23

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между PBJA и FEBP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и FEBP

Ни PBJA, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и FEBP

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-12.11%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.19%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.19%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.96%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.55%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и FEBP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.50%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.57%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

11.61%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

9.16%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

9.16%

-2.63%