PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

PBJA и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и BSTP

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BUFFBSTP с APRD

Сравнение комиссий PBJA и BSTP

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJABSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.34

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

6.85

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJABSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.76

+0.70

Корреляция

Корреляция между PBJA и BSTP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и BSTP

Ни PBJA, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и BSTP

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJABSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-16.69%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.11%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.59%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-3.65%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.78%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и BSTP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJABSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.95%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.68%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

12.96%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

12.28%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

12.28%

-5.75%