PortfoliosLab logo
Сравнение VICE с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VICE и LVMUY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VICE и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.72%
125.33%
VICE
LVMUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VICE:

0.90

LVMUY:

-0.91

Коэф-т Сортино

VICE:

1.32

LVMUY:

-1.34

Коэф-т Омега

VICE:

1.17

LVMUY:

0.85

Коэф-т Кальмара

VICE:

0.64

LVMUY:

-0.71

Коэф-т Мартина

VICE:

3.26

LVMUY:

-1.64

Индекс Язвы

VICE:

4.59%

LVMUY:

19.42%

Дневная вол-ть

VICE:

16.76%

LVMUY:

35.07%

Макс. просадка

VICE:

-38.27%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

VICE:

-10.75%

LVMUY:

-40.38%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -11.37%.


VICE

С начала года

-0.50%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-0.99%

1 год

15.26%

5 лет

8.44%

10 лет

N/A

LVMUY

С начала года

-11.37%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-30.92%

5 лет

9.75%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VICE и LVMUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг риск-скорректированной доходности VICE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VICE c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VICE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VICE: 0.90
LVMUY: -0.91
Коэффициент Сортино VICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VICE: 1.32
LVMUY: -1.34
Коэффициент Омега VICE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VICE: 1.17
LVMUY: 0.85
Коэффициент Кальмара VICE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VICE: 0.64
LVMUY: -0.71
Коэффициент Мартина VICE, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VICE: 3.26
LVMUY: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.91
VICE
LVMUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и LVMUY

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LVMUY в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VICE
AdvisorShares Vice ETF
1.47%1.46%1.69%0.96%0.44%1.20%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок VICE и LVMUY

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и LVMUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-40.38%
VICE
LVMUY

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и LVMUY

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 9.04%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
16.08%
VICE
LVMUY