Сравнение VICE с LVMUY
VICE (AdvisorShares Vice ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs -3.96%/yr for LVMUY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICE и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -22.77%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
LVMUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -22.77%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам VICE и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -22.77% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 1.45% |
Correlation
The correlation between VICE and LVMUY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VICE and LVMUY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
VICE
LVMUY
Сравнение VICE c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.32 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и LVMUY
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -80.82% | +42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -31.47% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -44.86% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -46.56% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -38.64% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -20.69% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 17.11% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и LVMUY
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 9.96% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 24.61% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 32.22% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 32.74% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 30.84% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и LVMUY
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LVMUY в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.62% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and LVMUY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (9.96%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор