PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с RSPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

PBJ и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJ и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		10.02%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.20% соответственно.

PBJ

1 день
0.36%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.85%
3 года*
3.54%
5 лет*
5.72%
10 лет*
5.53%

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с QLV
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Сравнение комиссий PBJ и RSPS

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PBJ vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJRSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.16

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.12

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.18

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-0.47

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между PBJ и RSPS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и RSPS

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.53%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и RSPS

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-35.93%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.72%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-18.61%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-25.42%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-11.17%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.00%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и RSPS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.90%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.12%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.72%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.52%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.84%

+0.29%