PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с RSPS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds from Invesco - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.35%/yr vs 4.32%/yr for RSPS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.32% соответственно.

PBJ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.55%
1 год
2.87%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.35%

RSPS

1 день
1.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
3.24%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.62%
3 года*
-0.96%
5 лет*
0.31%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		7.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		3.24%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between PBJ and RSPS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.77

The correlation between PBJ and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и RSPS

Секторы
PBJ
RSPS

Потребительский защитный сектор

85.6%
96.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
RSPS
96.9%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
RSPS
3.1%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
RSPS

-

Промышленность

PBJ
3.1%
RSPS

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
RSPS
0.0%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

RSPS

-

Энергетика

PBJ

-

RSPS

-

Здравоохранение

PBJ

-

RSPS

-

Недвижимость

PBJ

-

RSPS

-

Технологии

PBJ

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

PBJ vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.12

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.27

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.14

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

0.26

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PBJ и RSPS

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-35.93%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.72%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-16.53%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-18.61%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-25.42%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-9.87%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.05%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

6.19%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и RSPS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.89%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.25%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.57%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.61%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.87%

+0.24%

Сравнение комиссий PBJ и RSPS

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и RSPS

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности RSPS в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.57%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.82%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and RSPS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.89%) compared to PBJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, PBJ leads with 5.35% vs 4.32% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBJ has performed better with a 5.35% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

RSPS has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.57% for PBJ.

PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.40% for RSPS.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор