PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с KXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.21%/yr vs 6.15%/yr for KXI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям KXI по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.15% соответственно.

PBJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.54%
1 год
2.02%
3 года*
2.56%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.21%

KXI

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.39%
1 год
7.89%
3 года*
6.68%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.45%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		6.64%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between PBJ and KXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.75

The correlation between PBJ and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и KXI

Секторы
PBJ
KXI

Потребительский защитный сектор

78.1%
97.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.0%

Промышленность

5.6%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
78.1%
KXI
97.0%

Потребительский циклический сектор

PBJ
11.0%
KXI
3.0%

Промышленность

PBJ
5.6%
KXI

-

Сырьевые материалы

PBJ
5.1%
KXI

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
KXI

-

Коммуникационные услуги

PBJ

-

KXI

-

Энергетика

PBJ

-

KXI

-

Здравоохранение

PBJ

-

KXI

-

Недвижимость

PBJ

-

KXI

-

Технологии

PBJ

-

KXI

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

PBJ vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBJKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.66

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.00

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.77

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

1.61

-1.24

PBJ vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBJ и KXI

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-42.27%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.24%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-11.92%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-17.45%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-24.59%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.28%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.37%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и KXI

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 4.33% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.50%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.88%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.13%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.51%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

13.72%

+1.41%

Сравнение комиссий PBJ и KXI

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и KXI

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности KXI в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.36%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and KXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (4.50%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs KXI's -42.27%.

On 10-year performance, KXI leads with 6.15% vs 5.21% for PBJ. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KXI has performed better with a 6.15% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

KXI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.30% for PBJ.

PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.46% for KXI.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор