Сравнение PBJ с KXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI).
PBJ и KXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и KXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBJ имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции KXI немного впереди с 5.73%.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и KXI
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Доходность на риск
PBJ vs. KXI — Ранг доходности на риск
PBJ
KXI
Сравнение PBJ c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.00 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и KXI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и KXI
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности KXI в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и KXI
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и KXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -42.27% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.24% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -17.45% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -24.59% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.84% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.35% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.55% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и KXI
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.15% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 8.55% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.09% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 12.29% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.69% | +1.44% |