Сравнение PBJ с GXPS
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 9.00%.
PBJ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.35%
GXPS
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJ и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 7.17% | -7.95% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.00% | -1.72% |
Correlation
The correlation between PBJ and GXPS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. GXPS — Ранг доходности на риск
PBJ
GXPS
Сравнение PBJ c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и GXPS
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -9.20% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.38% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.90% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 14.05% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.05% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.05% | +1.06% |
Сравнение комиссий PBJ и GXPS
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и GXPS
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GXPS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.55% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.57% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and GXPS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.
PBJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.55% for GXPS.
PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор