Сравнение PBJ с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 14.08% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и FXAIX
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PBJ vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PBJ
FXAIX
Сравнение PBJ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.52 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.30 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и FXAIX
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и FXAIX
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -33.79% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.13% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -24.50% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -33.79% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.23% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.83% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.53% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.34% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.53% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 18.32% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 16.92% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.05% | -2.92% |