Сравнение PBJ с CAR
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while CAR (Avis Budget Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PBJ returned 4.90%/yr vs 16.62%/yr for CAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям CAR по среднегодовой доходности: 4.90% против 16.62% соответственно.
PBJ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.90%
CAR
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -11.23%
- 6 месяцев
- 27.81%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам PBJ и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 9.17% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 25.13% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between PBJ and CAR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PBJ and CAR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. CAR — Ранг доходности на риск
PBJ
CAR
Сравнение PBJ c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJ | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.38 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJ и CAR
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -99.28% | +60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -79.59% | +67.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -79.59% | +66.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -83.65% | +67.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -84.55% | +56.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -77.51% | +73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -44.61% | +39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 47.49% | -41.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и CAR
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 4.87%, в то время как у Avis Budget Group, Inc. (CAR) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 19.72% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 107.97% | -98.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 99.46% | -86.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 87.63% | -73.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 79.64% | -64.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и CAR
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.26% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and CAR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (19.72%) compared to PBJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs CAR's -99.28%.
PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор