Сравнение CAR с FXAIX
CAR (Avis Budget Group, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CAR returned 16.19%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAR и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции CAR превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 15.26% соответственно.
CAR
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.19%
FXAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам CAR и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 21.84% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between CAR and FXAIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CAR and FXAIX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CAR
FXAIX
Сравнение CAR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.57 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.26 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR и FXAIX
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -33.79% | -65.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -8.89% | -70.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -18.76% | -60.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | -24.50% | -59.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | -33.79% | -50.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -0.35% | -77.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -3.78% | -40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.24% | 2.02% | +45.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и FXAIX
Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 3.61% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.95% | 9.99% | +97.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 12.55% | +86.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.66% | 17.02% | +70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.64% | 18.05% | +61.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и FXAIX
CAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CAR and FXAIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (19.47%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор