PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.79% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBSMXPTEZX с PJFAX

Сравнение комиссий PBHAX и PTEZX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.64

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.67

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.13

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PTEZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.40

+0.94

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PTEZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PTEZX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PTEZX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PTEZX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-55.81%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-12.69%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-26.20%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-36.19%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.87%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-11.73%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.61%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PTEZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.53%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

9.94%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

19.04%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

19.97%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

19.86%

-14.38%