PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PDEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.42% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с EITEXPDEZX с BEMIX

Сравнение комиссий PBHAX и PDEZX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPDEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.93

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.32

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.32

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

4.92

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.93

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.32

+1.02

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PDEZX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PDEZX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PDEZX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PDEZX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PDEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-54.95%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-15.67%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-52.88%

+36.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-54.95%

+33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-20.89%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-20.43%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.30%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PDEZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

11.82%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

17.91%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

24.72%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

23.15%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

21.91%

-16.43%