PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFDX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		-6.41%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%18.69%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PBFDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-2.80%
1 год
21.56%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.83%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PBFDX и YFSIX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
PBFDX
Payson Total Return Fund

Доходность на риск

PBFDX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.99

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.42

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между PBFDX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и YFSIX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		2.01%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и YFSIX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFDXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-35.10%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.20%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-25.14%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-11.03%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.93%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.38%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и YFSIX

Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 5.24%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFDXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.23%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

19.89%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

21.29%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.11%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.20%

+2.74%