PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFDX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		-3.14%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.65% соответственно.

PBFDX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.27%
1 год
25.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.22%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий PBFDX и QUERX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

PBFDX
Payson Total Return Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

PBFDX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.34

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.56

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.45

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

2.06

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.34

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между PBFDX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и QUERX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.95%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и QUERX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFDXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-30.81%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.92%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-22.04%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-30.81%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.33%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.95%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.95%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и QUERX

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFDXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.81%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

5.75%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

12.05%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

13.08%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.23%

+3.74%