Сравнение PBFDX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.68% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и MUHLX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
PBFDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
PBFDX
MUHLX
Сравнение PBFDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.57 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и MUHLX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и MUHLX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -62.05% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.23% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.63% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -40.85% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.65% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.81% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.83% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и MUHLX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.01% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.06% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 16.85% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.77% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.04% | +1.93% |