Сравнение PBFB с OARK
PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFB returned 11.72% vs 16.18% for OARK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFB charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности PBFB и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 3.82%.
PBFB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFB и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 4.15% | 9.86% | 8.58% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.82% | 20.37% | 19.16% |
Correlation
The correlation between PBFB and OARK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between PBFB and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFB vs. OARK — Ранг доходности на риск
PBFB
OARK
Сравнение PBFB c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFB | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.70 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 1.62 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFB и OARK
Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFB | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -35.48% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -23.26% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -8.76% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.53% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 9.99% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFB и OARK
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 1.51%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFB | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 9.65% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 20.98% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 28.48% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 30.92% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 30.92% | -24.48% |
Сравнение комиссий PBFB и OARK
PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFB и OARK
PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.50% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBFB and OARK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (9.65%) compared to PBFB (1.51%). In terms of maximum drawdown, PBFB dropped -8.65% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 16.18% vs 11.72% for PBFB. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 16.18% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.50%, compared with 0.00% for PBFB.
They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for PBFB and 0.99% for OARK.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFB и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор