PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с OARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с OARK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

PBFB и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и OARK

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-7.83%20.37%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -7.83%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
5.56%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-13.82%
1 год
32.36%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с TLTWPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с PULS
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Сравнение комиссий PBFB и OARK

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBOARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.49

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.25

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

3.21

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OARK равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.26

+1.05

Корреляция

Корреляция между PBFB и OARK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и OARK

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 66.54%.

TTM202520242023
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		66.54%61.86%47.86%45.03%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и OARK

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и OARK.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-35.48%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-23.26%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-19.00%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-10.64%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

9.03%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и OARK

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.54%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

10.24%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

22.12%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

33.06%

-24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

31.13%

-24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

31.13%

-24.59%