PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

PBFB и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и IVVM

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.08%
1 год
10.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий PBFB и IVVM

И PBFB, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

PBFB vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.50

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

7.89

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между PBFB и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и IVVM

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и IVVM

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-11.62%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.29%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.72%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.96%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.64%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.54%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.76%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

6.04%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

12.91%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.82%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.82%

-3.28%