PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PBFB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и CAOS

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с TLTWPBFB с PHEQPBFB с ISWNPBFB с OCTQPBFB с PSDMPBFB с PULS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PBFB и CAOS

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.69

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.97

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.83

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

1.38

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.27

+0.04

Корреляция

Корреляция между PBFB и CAOS составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и CAOS

Ни PBFB, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и CAOS

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-3.60%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.60%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.80%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.90%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.18%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.74%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.30%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

4.68%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

4.37%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

4.37%

+2.17%