Сравнение PBF с NC
PBF (PBF Energy Inc.) and NC (NACCO Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PBF in Oil & Gas Refining & Marketing, NC in Thermal Coal. Over the past 10 years, PBF returned 8.60%/yr vs 1.01%/yr for NC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBF и NC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у NC с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции NC по среднегодовой доходности: 8.60% против 1.01% соответственно.
PBF
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 55.22%
- 1 год
- 93.28%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 8.60%
NC
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам PBF и NC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 52.24% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
NC NACCO Industries, Inc. | 5.58% | 68.74% | -15.91% | -1.51% | 6.71% | 42.16% | -42.27% | 40.37% | -8.34% | -57.76% |
Correlation
The correlation between PBF and NC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between PBF and NC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBF:
$4.91B
NC:
$387.27M
PBF:
$3.74
NC:
$2.87
PBF:
10.88
NC:
17.84
PBF:
0.04
NC:
0.43
PBF:
0.16
NC:
1.40
PBF:
0.87
NC:
0.89
PBF:
$30.17B
NC:
$274.40M
PBF:
$127.70M
NC:
$42.94M
PBF:
$812.40M
NC:
-$5.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. NC — Ранг доходности на риск
PBF
NC
Сравнение PBF c NC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и NACCO Industries, Inc. (NC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBF | NC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.63 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.96 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBF и NC
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке NC в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и NC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBF | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -91.50% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -19.61% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.04% | -31.24% | -44.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -55.01% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -80.21% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | -34.63% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -36.54% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 10.74% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и NC
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с NACCO Industries, Inc. (NC) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBF | NC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.16% | 7.23% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 29.83% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 42.53% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.45% | 46.76% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 50.36% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и NC
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC NACCO Industries, Inc. | 1.99% | 2.01% | 3.02% | 2.36% | 2.16% | 2.16% | 2.92% | 1.57% | 1.95% | 2.60% | 1.18% | 2.48% |
PBF PBF Energy Inc. | 2.70% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и NC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и NACCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и NC
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
NC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.29M при выручке в 62.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.57M при выручке в 62.78M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
NC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NACCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.84M при выручке в 62.78M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBF and NC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBF has higher volatility (15.16%) compared to NC (7.23%). In terms of maximum drawdown, PBF dropped -91.51% vs NC's -91.50%.
PBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBF и NC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор