PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NC с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NC с SEIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NACCO Industries, Inc. (NC) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ).

SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NC и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NACCO Industries, Inc. (NC) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NC и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
NC
NACCO Industries, Inc.		3.88%68.74%-15.91%-1.51%-27.20%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, NC показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -6.22%.

NC

1 день
-2.41%
1 месяц
-13.80%
С начала года
3.88%
6 месяцев
21.93%
1 год
52.26%
3 года*
15.01%
5 лет*
18.45%
10 лет*
0.96%

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NACCO Industries, Inc.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с NC:
NC с ARLPNC с IMPPPNC с MAINNC с EENC с BTINC с EQTNC с ASC
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

NC vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NC
Ранг доходности на риск NC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NC c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCSEIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.36

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.63

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.54

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

2.17

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NC vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NC на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NC и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCSEIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.79

-0.69

Корреляция

Корреляция между NC и SEIQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NC и SEIQ

Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SEIQ в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NC
NACCO Industries, Inc.		1.99%2.01%3.02%2.36%2.16%2.16%2.92%1.57%1.95%2.60%1.18%2.48%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NC и SEIQ

Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и SEIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NCSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-14.87%

-76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-10.25%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-7.33%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.43%

-2.77%

-39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.57%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NC и SEIQ

NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.93%

4.47%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

7.86%

+25.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.30%

15.00%

+31.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

14.72%

+32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

14.72%

+35.59%