PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NC с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NC с SEIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NC (NACCO Industries, Inc.) is a stock, while SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Over the past 3 years, NC returned 16.87%/yr vs 12.02%/yr for SEIQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NC и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NACCO Industries, Inc. (NC) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NC показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью -0.73%.

NC

1 день
-0.15%
1 месяц
5.41%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.03%
1 год
29.70%
3 года*
16.87%
5 лет*
17.69%
10 лет*
1.44%

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NC и SEIQ

2026 (YTD)2025202420232022
NC
NACCO Industries, Inc.		6.46%68.74%-15.91%-1.51%-27.24%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%

Correlation

The correlation between NC and SEIQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NACCO Industries, Inc.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с NC:
NC с IMPPPNC с EENC с ARLPNC с MAINNC с BTINC с EQTNC с ASC
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO

Доходность на риск

NC vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NC
Ранг доходности на риск NC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NC c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NACCO Industries, Inc. (NC) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.88

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

2.55

+0.21

NC vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NC и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NC и SEIQ

Максимальная просадка NC за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NC и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-14.87%

-76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-9.66%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.24%

-14.27%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-4.22%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.54%

-2.72%

-33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

2.53%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NC и SEIQ

NACCO Industries, Inc. (NC) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что NC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.78%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

8.67%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

10.90%

+31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

14.59%

+32.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.34%

14.59%

+35.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NC и SEIQ

Дивидендная доходность NC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SEIQ в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NC
NACCO Industries, Inc.		1.97%2.01%3.02%2.36%2.16%2.16%2.92%1.57%1.95%2.60%1.18%2.48%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NC and SEIQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NC has higher volatility (7.17%) compared to SEIQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, NC dropped -91.50% vs SEIQ's -14.87%.

NC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NC и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор